Análisis de la inversión en criptomonedas especialmente el BITCOIN y ETHEREUM para la diversificación en los portafolios de inversión bajo diferentes horizontes temporales (corto, mediano y largo plazo)
Citación en APA
N/A
Autor
Bautista Lizcano, Sandra Milena
Prada Mantilla, Sandra Milena
Director
Gómez Luna, Diego Armando
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemDescripción
Inversión, Riesgo, Rentabilidad, Criptomonedas
Resumen
La monografía analiza el papel de las criptomonedas especialmente Bitcoin y Ethereum en la diversificación de portafolios bajo distintos horizontes temporales. Parte del contexto actual de los mercados financieros, caracterizados por la digitalización, la globalización del capital y la aparición de activos virtuales que, aunque innovadores, presentan alta volatilidad y desafíos regulatorios.
El estudio adopta un enfoque mixto: cuantitativo, mediante el análisis histórico de rendimientos, volatilidad, ratios de Sharpe y modelos de optimización de Markowitz; y cualitativo, al examinar riesgos tecnológicos, regulatorios y de mercado.
En una primera etapa, se evaluaron 50 acciones de diversos sectores, logrando un portafolio óptimo con un Sharpe Ratio de 1,97. Luego, se analizaron 50 criptomonedas, cuyos altos niveles de volatilidad y menor rentabilidad promedio contrastaron con un portafolio optimizado que alcanzó un Sharpe Ratio de 1,37, destacando Bitcoin, PAX Gold y Tron. Finalmente, la combinación de 30 activos tradicionales y 20 criptomonedas produjo un portafolio híbrido con una rentabilidad del 32,41 % y un Sharpe Ratio de 2,62, evidenciando que las criptomonedas, integradas de manera controlada, pueden mejorar la eficiencia y estabilidad del portafolio.
El estudio concluye que, aunque Bitcoin y Ethereum son los criptoactivos más reconocidos, no siempre son los más eficientes. La diversificación estratégica y la selección de activos con baja correlación resultan esenciales para mitigar riesgos como la falta de regulación en Colombia, la volatilidad extrema y vulnerabilidades tecnológicas. En conjunto, la investigación ofrece una guía práctica para la toma de decisiones informadas y respalda la viabilidad de incluir criptomonedas como complemento dentro de portafolios diversificados.
Materia
Bitcoin, Ethereum, Diversificación, Portafolio de Inversión, Riesgo, Volatilidad, Rentabilidad, Criptomonedas.
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- F-DC-125 Informe final criptom ...
